Algorithmic Trading Strategies with MATLAB Examples
Ernest Chan, QTS Capital Management, LLC
The traditional paradigm of applying nonlinear machine learning techniques to algorithmic trading strategies typically suffers massive data snooping bias. On the other hand, linear techniques, inspired and constrained by in-depth domain knowledge, have proven to be valuable. This presentation describes the application of the Kalman filter, a quintessentially linear technique, in two different ways to algorithmic trading.
Recorded: 19 Sep 2013
Featured Product
MATLAB
Up Next:
Related Videos:
Seleccione un país/idioma
Seleccione un país/idioma para obtener contenido traducido, si está disponible, y ver eventos y ofertas de productos y servicios locales. Según su ubicación geográfica, recomendamos que seleccione: .
También puede seleccionar uno de estos países/idiomas:
Cómo obtener el mejor rendimiento
Seleccione China (en idioma chino o inglés) para obtener el mejor rendimiento. Los sitios web de otros países no están optimizados para ser accedidos desde su ubicación geográfica.
América
- América Latina (Español)
- Canada (English)
- United States (English)
Europa
- Belgium (English)
- Denmark (English)
- Deutschland (Deutsch)
- España (Español)
- Finland (English)
- France (Français)
- Ireland (English)
- Italia (Italiano)
- Luxembourg (English)
- Netherlands (English)
- Norway (English)
- Österreich (Deutsch)
- Portugal (English)
- Sweden (English)
- Switzerland
- United Kingdom (English)
Asia-Pacífico
- Australia (English)
- India (English)
- New Zealand (English)
- 中国
- 日本Japanese (日本語)
- 한국Korean (한국어)