Financial Toolbox

 

Financial Toolbox

Analice datos financieros y desarrolle modelos financieros

Indicadores técnicos y gráficas financieras

Calcule indicadores técnicos, tales como promedios móviles, momentos, osciladores, indicadores de volumen, y tasa de cambio, y cree gráficas financieras, como gráficos de velas, de bandas de Bollinger o de apertura, alza, baja y cierre.

Métricas de rendimiento de la inversión

Evalúe el rendimiento de la inversión con funciones integradas para calcular métricas, tales como el ratio de Sharpe, índice de información, error de tracking, rentabilidad ajustada al riesgo, momentos parciales inferiores de muestra, momentos parciales inferiores esperados, máximo drawdown y máximo drawdown esperado.

Enfoques de optimización de carteras

Realice optimizaciones de carteras tales como media-varianza, desviación absoluta de la media (MAD) y valor en riesgo condicional (CVaR).

Carteras eficientes y fronteras eficientes

Estime la cartera eficiente y sus ponderaciones que optimizan el ratio de Sharpe, visualice las fronteras eficientes y calcule los riesgos de cartera, tales como desviación típica, MAD, VaR y CVaR.

Restricciones de carteras y costes de transacción

Aplique restricciones de optimización de carteras, tales como error de tracking, desigualdad lineal, igualdad lineal, límites, presupuesto, grupo, ratio de grupo, rotación de activos media y unidireccional, número mínimo de activos y número máximo de activos. Incorpore los costes transaccionales proporcionales o fijos a la optimización del rendimiento bruto o neto de la cartera.

Marco de backtesting de estrategias

Defina estrategias de inversión y utilice el marco de backtesting para ejecutar pruebas, analizar los resultados y generar métricas de rendimiento a partir de datos de mercado históricos o simulados. Incorpore indicadores técnicos, de sentimiento y otras señales de trading en sus estrategias. El marco también soporta costes de transacción personalizados, ventanas retrospectivas ampliables o escalonadas, trading de margen y carteras de posiciones largas/cortas.

Análisis de flujos

Con Financial Toolbox, puede calcular valores presentes y futuros, determinar tasas de rentabilidad internas nominales, efectivas y modificadas, calcular la amortización y la depreciación, y determinar la tasa de interés periódica de préstamos o anualidades.

Análisis de renta fija y valoración de opciones

Calcule el precio, el rendimiento al vencimiento, la duración y la convexidad de los títulos de renta fija. Realice análisis tales como fecha de flujos completa, importes de flujos y mapeo tiempo-flujos para bonos. Calcule las griegas y la valoración de opciones utilizando fórmulas de Black y Black-Scholes.

Simulación de Montecarlo

Genere variables aleatorias para simulaciones de Montecarlo basadas en diversos modelos de EDE, tales como movimiento browniano, movimiento browniano geométrico, elasticidad constante de la varianza, Cox-Ingersoll-Ross, Hull-White/Vasicek y Heston.

Frontier Advisors

“MATLAB y MATLAB Compiler SDK nos permitieron desarrollar rápidamente una sofisticada aplicación web de análisis de carteras con la confianza de que devolverá resultados precisos con extrema celeridad, lo que garantiza una plataforma altamente utilizable y estable para nuestros clientes”.

Lee Eriera, Frontier Advisors