Financial Toolbox

Análisis de riesgos y rendimiento de las inversiones

Financial Toolbox proporciona un completo conjunto de herramientas para analizar y evaluar los riesgos y el rendimiento de las inversiones.

Entre las métricas de rendimiento se incluyen:

  • Índice de Sharpe
  • Índice de información
  • Tracking error
  • Rentabilidad ajustada al riesgo
  • Momentos parciales más bajos esperados y de muestra
  • Máximo drawdown y máximo drawdown esperado
Surface plot showing Sharpe ratio results.
Gráfico de superficie en el que se muestran los resultados del índice de Sharpe para realizar backtesting de una estrategia de trading leading-lagging ponderada exponencialmente y de media móvil sobre datos de rentabilidad diaria.

La toolbox proporciona un conjunto de herramientas para analizar el riesgo de crédito que permiten:

  • Preprocesar y estimar las probabilidades de transición a partir de los datos de calificación de crédito.
  • Agregar los datos de calificación de crédito en categorías.
  • Convertir las probabilidades de transición en umbrales de calidad de crédito y viceversa.
Corporate default rate forecasting example.
Ejemplo de predicción de tasas de impago corporativas. El gráfico muestra los resultados del backtesting out-of-sample de los impagos reales frente a los pronosticados dentro de un intervalo de confianza del 95%.
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