corrmtx
Matriz de datos para la estimación de la matriz de autocorrelación
Descripción
Ejemplos
Argumentos de entrada
Argumentos de salida
Algoritmos
La matriz de datos Toeplitz calculada por corrmtx
depende del método que se seleccione. La matriz determinada por el método de autocorrelación (predeterminado) es:
En la matriz, m es el mismo que el argumento de entrada m
a corrmtx
y n es length(x)
. Las variaciones de esta matriz se utilizan para devolver la salida H
de corrmtx
para cada método:
'autocorrelation'
: (predeterminado)H
= H.'prewindowed'
:H
es la submatriz n por (m + 1) de H cuya primera fila es [x(1) … 0] y cuya última fila es [x(n) … x(n – m)].'postwindowed'
:H
es la submatriz n por (m + 1) de H cuya primera fila es [x(m + 1) … x(1)] y cuya última fila es [0 … x(n)].'covariance'
:H
es la submatriz (n – m) por (m + 1) de H cuya primera fila es [x(m + 1) … x(1)] y cuya última fila es [x(n) … x(n – m)].'modified'
:H
es la matriz 2(n – m)-by-(m + 1) Hmod definida por
Referencias
[1] Marple, S. Lawrence. Digital Spectral Analysis: With Applications. Prentice-Hall Signal Processing Series. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall, 1987.
Capacidades ampliadas
Historial de versiones
Introducido antes de R2006a