lqry

Forme un regulador lineal cuadrático (LQ) de feedback de estados con ponderación de salida

Sintaxis

[K,S,e] = lqry(sys,Q,R,N)

Descripción

A partir de la planta

$\begin{array}{l} \dot{x} = A x + B u \\ y = C x + D u \end{array}$

o su equivalente de tiempo discreto, lqry diseña un control de feedback de estados

$u = - K x$

que minimiza la función cuadrática de coste con ponderación de la salida

$J (u) = \int_{0}^{\infty} (y^{T} Q y + u^{T} R u + 2 y^{T} N u) d t$

(o su equivalente de tiempo discreto). La función lqry es equivalente a lqr o dlqr con matrices de ponderación:

$[\begin{matrix} \bar{Q} & \bar{N} \\ {\bar{N}}^{T} & \bar{R} \end{matrix}] = [\begin{matrix} C^{T} & 0 \\ D^{T} & I \end{matrix}] [\begin{matrix} Q & N \\ N^{T} & R \end{matrix}] [\begin{matrix} C & D \\ 0 & I \end{matrix}]$

[K,S,e] = lqry(sys,Q,R,N) devuelve la matriz de ganancias óptimas K, la solución de Riccati S y los valores propios de lazo cerrado e = eig(A-B*K). El modelo de espacio de estados sys indica los datos de planta de tiempo discreto o continuo (A, B, C, D). Se supone el valor predeterminado N=0 cuando se omite N.

Ejemplos

Para ver un ejemplo, consulte LQG Design for the x-Axis.

Limitaciones

Los datos $A, B, \bar{Q}, \bar{R}, \bar{N}$ deben cumplir los requisitos para lqr o dlqr.

Historial de versiones

Introducido antes de R2006a

Consulte también

lqr | dlqr | kalman | lqgreg