A2A Desarrolla una Exhaustiva Solución de Gestión de Riesgos para los Mercados de la Energía Mediante MATLAB

MathWorks ha anunciado hoy que A2A, una de las mayores empresas de energía de Italia, ha utilizado MATLAB y toolboxes complementarios para desarrollar su plataforma de gestión de riesgos. Con MATLAB como base para la arquitectura de producción, A2A recortó el tiempo para los cálculos de riesgos de una hora a 30 segundos, redujo a la mitad el plazo de desarrollo del sistema y aceleró el desarrollo del modelo de valoración.

A2A buscaba una herramienta que ayudara a sus analistas a acelerar los cálculos, desarrollar modelos más sofisticados y minimizar los errores. Anteriormente, la empresa utilizaba soluciones basadas en hojas de cálculo, las cuales resultaban complejas en cuanto al mantenimiento y lentas en cuanto al funcionamiento, por lo que los analistas tardaban una hora o más en calcular el valor en riesgo (VaR) con unos 60 factores de riesgo. Tras llevar a cabo una evaluación de las soluciones para la gestión de riesgos y diversos entornos de cálculo técnico disponibles en el mercado, A2A recurrió a MATLAB a fin de crear una nueva plataforma de desarrollo para la gestión de riesgos. MATLAB permitió a los analistas de A2A desarrollar aplicaciones basadas en datos y basadas en modelos, como una aplicación de VaR que funciona con 400 factores de riesgo, las cuales se han integrado en las arquitecturas de sistemas de la empresa.

“MATLAB se ha creado para el tipo de cálculos complejos que necesitamos llevar a cabo”, nos cuenta Simone Visonà, gestor de riesgos en A2A. “El uso de MATLAB ha generado más oportunidades de trading para A2A porque nos permite calcular con rapidez una valoración justa y el riesgo de mercado para los contratos nuevos.”

La plataforma de gestión de riesgos de A2A ayuda a la empresa a recopilar datos históricos y actuales del mercado, a aplicar sofisticados modelos no lineales, a realizar simulaciones Monte Carlo, a cuantificar el VaR y a presentar los resultados de forma gráfica. Ahora los gestores de riesgo de la empresa son capaces de tener en cuenta 10 veces más factores de riesgo y completar los cálculos en unos 30 segundos.

“A2A es una de las muchas organizaciones que actualmente deciden crear sus propias plataformas de riesgos en lugar de adquirir soluciones disponibles comercialmente”, afirma Steve Wilcockson, responsable de marketing para el sector financiero en MathWorks. “Aunque la personalización y la evolución de los sistemas de riesgos requieren tiempo y recursos, A2A dispondrá, cuando cambien los mercados, de la agilidad necesaria para realizar ajustes en sus sistemas, como por ejemplo la incorporación de diversos factores de riesgo en los marcos de trading, pruebas y riesgos. Asimismo, la base de código cuantitativo de A2A, en términos de líneas de código, es hasta un orden de magnitud menor de lo que sería con C++ o Java, además de resultar mucho más manejable.”