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Computational Finance con MATLABNuevo

Contenido de seminario

Acércate a este seminario gratuito y descubrirás porqué la mayoría de los profesionales de la industria financiera utilizan MATLAB para el desarrollo y ejecución de sus aplicaciones cuantitativas de forma mucho más eficiente que con lenguajes de programación tradicionales.

Los ingenieros de MathWorks mostrarán con casos prácticos todos y cada uno de los pasos en el análisis cuantitativo, desarrollando modelos de valoración y trading, aprovechando la capacidad de cálculo en paralelo de nuestras herramientas, para finalmente convertir estos modelos en programas ejecutables sin necesidad de disponer de licencias de MathWorks.

Le agradecemos su interés en los seminarios de The MathWorks. En este momento, no tenemos ninguna fecha planificada para este seminario. Para obtener más información sobre nuestros seminarios y productos, póngase en contacto con el departamento de ventas de The MathWorks o visite:

Quién debe asistir

Este seminario esta enfocado para todos aquellos profesionales cuyo trabajo este relacionado con el Modelado Financiero.

Lo más destacado del seminario

Trabajaremos sobre casos prácticos, mostrando:

Cómo importar, analizar y visualizar datos con MATLAB
Construir, desarrollar y probar modelos de trading algorítmico
Desarrollo de técnicas de cálculo en paralelo para mejorar la eficiencia y rendimiento de nuestras aplicaciones
Generación de algoritmos ejecutables independientes de MATLAB
Relación de MATLAB con aplicaciones de otros fabricantes

Programa
10.00 - 10.15	Introducción
10.15 - 11.00	Trading Cuantitativo Esta presentación introducirá el uso de MATLAB y de otros productos de MathWorks para Trading Algorítmico y Cuantitativo. Consideraremos el proceso que se lleva a cabo en crear, probar y ejecutar modelos de trading cuantitativo, enfocándonos principalmente en reunir información, tanto histórica como en tiempo real; prototipar estrategias de trading, y crear un entorno robusto de back-testing. También ejecutaremos técnicas de parallel computing para incrementar la eficiencia y generar modelos para trabajar con software de terceros.
11.00 - 11.30	Llevando MATLAB a producción El entorno de desarrollo de MATLAB y su arquitectura abierta permiten la posibilidad de incorporar modelos financieros directamente en nuestro entorno de producción sin necesidad de re-codificar. Esta parte del seminario, muestra de una forma práctica cómo MATLAB puede completar tu entorno de desarrollo de aplicaciones desde diferentes posibilidades: Interacción de MATLAB con otros lenguajes y aplicaciones (caso particular SAS) Desarrollo de aplicaciones, para el escritorio o el servidor.
11.30 - 12.00	Café
12.00 - 12.30	Valoración y gestión de derivados financieros con MATLAB Durante la presentación se hará una breve descripción de la operativa de una Tesorería que requiere de la implementación de modelos de valoración de productos financieros complejos. Se mostrará la implementación numérica de un modelo de valoración con MATLAB y cómo esta implementación se puede integrar en una aplicación de sobremesa como Excel. Ponente: José Miguel Zapata (Banesto, Departamento de Análisis Cuantitativo y Soporte al Negocio)
12.30 - 13.00	Aumentando la velocidad de calculo Cerraremos este seminario con una breve demostración práctica de las herramientas que permiten acelerar el cálculo numérico de los modelos financieros: Cálculo paralelo GPU (Graphical Processing Unit) Llevando el calculo paralelo al ejecutable
13.00 - 13.30	Preguntas y Respuestas

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